트레이딩 일지 #81 Loss cut의 의미

매매 복기

내가 예상한 시나리오와 정확히 일치하는 시장 흐름이 나왔지만, 나는 부끄럽게도 막심한 손해를 보았다. 심지어 변곡점 구간과 조정 구간, 그 이후의 흐름까지 정확히 일치했음에도 말이다. 그 이유는, 단 한 번의 실수 때문이다. 이 실수를 약간의 손실로 그치고 나의 전략을 수행하면 됬지만, 그것이 싫어 어떻게든 익절하고자 발버둥을 쳤고, 이로 인해 큰 손실을 입게 되었다. 참으로 어리석은 매매였던 것같다.

 

초록색 원 구간에서 롱 포지션에 진입하여 되돌림 파동을 수익화하려 했으나, 예상과는 달리 즉시 하락했다.

 

이후 헷징을 위해 아래 구간에서 다시 매수하여 평단가를 초록색 선 구간에 맞췄고, 시장 가격이 평단가 구간에 왔을때 절반을 정리하였다.

 

다시 하락한 것을 보고 또 매수하여 평단을 낮췄고, 이번에는 절반을 정리하지 않았다. 익절로 마감하고 싶었기 때문이다. 결국 지금으로써 더 큰 위험을 떠앉게 되었다.

 

참으로 안일한 매매였던 것같다. 충분히 손해를 입지 않고 나올 수 있었고, 이를 바탕으로 다시 전략대로 수행할 수 있었는데도, 지금의 포지션을 어떻게든 수익화하려는 욕심과 시장에 지기 싫다는 안일함 때문에 이렇게 된 것은 분명 반성해야 할 일이다.

 

그래도 한 가지 칭찬할 일은, 그래도 리스크 관리를 전략적으로 잘 수행했다는 점이다. 적절한 추가 매수로 손실을 입지 않을 기회를 만드는 것은 어려운 일인데, 그것을 잘 해냈기 때문이다. 물론 앞으로는 이런 일이 없어야 한다. 첫 번째 매수때 적절히 예약 매도를 걸어놓았으면 애초에 이런 식의 리스크 관리를 할 필요가 없었다. 두 번째 매수 때 욕심부리지 않고 전량을 정리했으면 됬다. 세 번째 매수 때 약 익절을 하고 나왔으면 됬다. 이런 식으로, 역 추세일 때는 확실하게 Loss cut을 하지 않는 이상 끝이 없으므로, 재빠르게 정리하고 재정비하는 것이 중요하다.

 

따라서 Loss Cut은 전력적 일보 후퇴이다. 이를 통해 더 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 얻게 된다. 그러나 Loss Cut을 하지 않는 한, 그 기회들은 모두 날라간다. 이를 통해 나의 트레이딩 전략 철학을 아래와 같이 재정의 하려 한다.

1. Loss Cut이 짧은 구간 매수
2. 추세 추종

1번은 다양한 의미가 내포되어 있다. 우선 Loss Cut이 짧은 구간임을 알기 위해서는 적절한 계산과 전략이 수립되어야 한다. 그리고 이를 통해 시장 가격이 Loss Cut이 짧은 구간에 도달할 때까지 기다려야 한다. 마지막으로 Loss Cut이 짧은 메리트를 최대한 살리기 위해 예약 매도를 지정해야 한다. 어쩌면 이것이 트레이딩 전략의 전부가 아닐까라는 생각이 든다. 이제는 정말 온전히 수행하기만 하면 된다.

 

2번은 이번 매매를 통해 뼈절이게 느낀 것인데, 역추세 매매는 수익 대비 리스크가 훨씬 크기 때문에 가성비가 좋지 않다. 물론 역추세의 개념은 상대적인 것이다. 큰 추세로 봤을 때 역추세이지만 작은 추세로 봤을 때는 추세일 수 있기 때문이다. 따라서 이 개념을 바탕으로 나만의 기준을 만드는 것이 중요하다.

우선 앞선 분석에서 다음과 같이 추세가 진행된다고 분석했고, 지금은 삼각 수렴의 C파가 진행 중인 것을 알고있다. 따라서 나는 이 C파의 추세를 추종하면 된다. 즉, 알고 있는 추세를 내 것으로 가져가면 된다. 추세의 단위는 대략 1개월로 정의한다. 이 1개월 단위의 추세 혹은 패턴을 나의 것으로 만들어 보자.

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차트 분석

불규칙 플랫 패턴이 나타난 것으로 보인다. 불규칙 패턴 마감 이후 강하게 상승할 것으로 예상했으나, 61.4K에 위치한 저항대를 상방 돌파하지 못하고 A파 종점 아래로 하락했다.

이 정보를 통해 알 수 있는 것은, 해당 불규칙 파동이 노란색으로 마킹한 상승 파동에 대한 조정 파동이 아니라는 점이다. 상승 파동의 조정 파동이었다면, 마감과 동시에 상방으로 강하게 상승했어 했다. 그 이유는, 해당 불규칙 파동은 C파가 A파의 종점 보다 위에서 끝난 강세 조정 파동이기 때문이다. 그러나 그러질 못하고 오히려 61.4K 저항대에서 맥없이 하락한 것으로 보아, 해당 불규칙 파동은 노란색 마킹된 파동과는 별개의 파동이란 것을 알 수 있다.

 

이후 진행된 파동은 삼각수렴이 포함된 :5-:3-:5 지그재그 파동과 충격 파동이 합쳐진 플랫 패턴으로 보인다. 현재 진행 중인 파동은 충격 파동으로, 5파가 아직 끝나지 않은 것으로 보인다.

5파는 1:1.13 구간에서 마감할 것으로 예상하고 있다.

 

해당 정보들을 종합해 보았을 때, 상승 조정파는 끝이 났고, 이에 따라 본격적인 하락 파동이 시작될 것이다. 따라서 최소한 1:1 가격 구간인 42K까지는 숏 포지션을 유지한다.

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매매 전략

아직까지는 적절한 매수 시점이 보이지 않는다. 만약 현재 구간에서 5파가 마저 진행된다면 비중있는 롱 포지션을 도전할 만하다. 물론 해당 매매는 역추세인 만큼 짧게 나와야 한다. 숏 포지션은 이후 진행된 파동 정보를 바탕으로 계산이 선행되어야 한다. 현재로써는 0.5~0.618 되돌림 구간을 예산하고 있다.