트레이딩 일지 #77 리스크 및 매매 전략 고찰

리스크 전략

기존의 리스크 전략은 3분할로 진입하여 청산될 때까지 기다리는 것이다. 즉 기술적으로 리스크를 관리하는 것이 아닌, 물리적으로 청산 최대액을 정해놓는 것이다. 이를 통해 청산을 당하더라도 최대 손실폭은 30%로 조정되었기에, 복구 가능한 수준이 된다.

 

이 전략을 바탕으로 지난 한 달간 총 12번의 거래를 진행하였고, 58.3%의 승률을 기록하여 46.25%의 수익을 올렸다. 사실 이 중 5번은 해당 리스크 전략을 활용하지 않은 거래였고, 이를 제외한 거래는 모두 수익을 올렸다. 이 5번의 거래는 수익금 대비 손실이 적지만, 이로 인해 수익을 올릴 수 있는 포지션을 매도함으로써 놓친 수익금이 상당하다. 단순 계산으로 리스크 전략을 온전히 활용했다면 최소 150%의 수익을 올릴 수 있었다.

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매매 전략

BTCUSDT.P 15m. 2024.02.13. 17:45

현재 숏 포지션에 진입 중이며, -75%를 기록하고 있다. 사실 이번 거래 방식은 과거부터 반복되었데, 지금에 이르러서야 파악할 수 있게 되었다. 이번 거래에 대한 근거는 단순하다. 기다리던 자리였고, 그렇기에 매수했다. 그러나 지금까지 이러한 방식으로 진행한 대부분의 거래는 손실을 보았다. 이 거래 방식은 두 가지 문제점이 있다.

1. 매매 근거 상실
2. 지지/저항의 메커니즘

해당 거래 방식은 매매 근거가 없다. 이 기다리는 자리는 매물대로, 해당 자리에서 지지 혹은 저항을 받아 추세가 전환될 것이라고 예상되는 곳이다. 물론 앞서 진행된 추세(역방향)에 대한 계산을 바탕으로 해당 매물대에서 추세가 전환될 것이라고 판단한다. 그러나 이 방식에는 치명적인 결함이 있는데, 현재 진행 중인 파동에 대한 계산을 무시하고 무작정 매수하는 것이다.(파동이 모여 추세가 된다. 즉, 추세가 파동보다 한 차원 위의 개념이다.)

사실 매물대라는 것은 지지/저항의 역할을 하지만, 반대로 분출의 역할을 하기도 한다. 진행 중인 추세가 강력하다면 매물대가 돌파 되는 것을 예로 들 수 있다.

매물대 분출의 예

엘리어트 파동 이론은 이전의 추세를 올바르게 계산하였다면 진행 중인 추세의 크기를 가늠할 수 있다. 그러나 중요한 것은 가늠할 수는 있지만 정확하게 알 수는 없다는 것이다. 정확하게 알기 위해서는 진행 중인 파동을 올바르게 계산해야하는데, 기다리는 자리에서 무작정 매수함으로써 이를 무시하게 되는 것이다. 만약 해당 파동이 여전히 추세를 지속시킬 힘이 있다면 매물대를 돌파하게 되기에, 큰 손실이 발생하게 된다.

 

말이 길어졌지만 해결책은 늘 동일하다. 결국 파동 계산이 온전할 경우에만 진입하면 된다. 따라서 기다리는 자리라고 해서 섣부르게 매수하는 것이 아닌, 진행 중인 추세를 명확히 인지하고 난 이후에 매수를 고려해야 한다. 그래야 잃지 않고 지속 가능한 투자가 된다.