트레이딩 기초 #5 Short 포지션에 대한 고찰

이번 포스팅은 추세와 포지션에 대한 나의 생각을 적어보았다.

 

BTCUSDT.Future 2023.02.22.

위의 차트에서 다음번에 나올 캔들은 음봉일까 양봉일까.
수학에서의 확률로 보면 50:50이라고 볼 수 있다.
즉, 음봉이든 양봉이든 무엇이 나와도 이상하지 않다.

그렇다면 캔들이 아닌 추세의 관점에서 보자
현재 추세는 하락 추세일 확률이 높다.
그렇다면, 해당 추세에서 음봉과 양봉 중 어떤 것이 나올 확률이 클까?
아마 음봉일 것이다.
반대로 상승하는 추세에서는 양봉이 나올 확률이 크다.

이번에는 추세가 합쳐진 하나의 사이클을 보자.
하나의 사이클에서 상승 추세와 하락 추세에 대한 발생 확률은 얼마나 될까?
이것도 마찬가지로 50:50이다.
이로 인해 하나의 사이클에서도 음봉과 양봉에 대한 발생 확률은 50:50이다.

또한 많은 거래량을 동반한 캔들보다 그렇지 않은 캔들이 나올 확률이 더 높다.

따라서 차트는 정규분포를 따른다고 할 수 있다.

 

정규분포

하지만 여기서 한 가지 의문이 든다.

캔들과 추세가 정규분포를 따르는데,  나스닥이나 달러 인덱스, 금이나 은 등의 가격은

과거부터 지금까지 꾸준히 우상향 하고 있다.

이는 정규분포를 무시하는 행위이지 않은가?

 

그렇다면 차트가 정규분포를 무시하지 않는다면 어떻게 되는지 한 번 생각해 보자.

1. 모든 차트는 계속 횡보할 것이다.
2. 원점에서 계속 우상향하다가 이후 원점으로 복귀 한다.

결국 두 가지 모두 상승과 하락의 인터벌이 다를 뿐이지 횡보하는 시나리오가 된다.

하지만 두 번째 시나리오는 가능할 수도 있을 것이다.

만약 과거부터 지금까지 꾸준히 우상향하고 있고, 언젠가 원점으로 복귀한다고 하자.

그렇다면 어찌 되었든 현재는 우상향하는 추세이므로,

음봉보다는 양봉에 대한 발생 확률이 높을 것이다.

 

따라서 숏은 롱 진입 대비 리스크가 크다.

 

만약 숏에 진입하고 싶다면 정말 숏에 대한 근거가 확실할 때만 고려하고,

가능하면 추세가 확인이 되고 나서 진입하는 것이 옳을 것이다.