트레이딩 기초 #9 엘리어트 파동 이론과 Level

이번에는 엘리어트 파동 이론의 심화 내용인 Level에 관해 다루어보려 한다.

엘리어트 파동 이론을 통해 현재 진행되는 파동의 형태, 종료 여부 등을 파악했다 하더라도 Level을 제대로 파악하지 못한다면, 매매 전략을 수립하는데 어려움이 발생한다.

매매 전략을 수립하기 위해서는 결국 상승 시장과 하락 시장의 묶음 형태인 Cycle을 파악해야 한다. Cycle을 파악한다는 것은 기존의 Cycle이 여전히 진행 중인지, 혹은 종료 후 새로운 Cycle이 시작된 것인지를 파악하는 것이다. 즉, 하락 시장의 종료 여부를 기준으로 Cycle의 국면을 판단할 수 있고, 종료되었다면 상승 파동과 하락 파동의 Level은 동일하게 된다.

따라서 엘리어트 파동 이론을 통해 조정 파동의 Level을 파악하는 것이 무엇보다 중요하다.

 

 

엘리어트 파동은 위와 같이 충격 파동과 조정 파동으로 구성된다. 위의 예시에서는 충격 파동이 상승 시장으로, 조정 파동은 하강 시장으로 구성되어 있다.

여기서 Level의 개념이 추가되는데, 위의 충격 파동과 조정 파동은 동일한 Level이다. 동일한 Level의 조정 파동은 앞서 진행된 충격 파동과 일정한 비율을 형성하며 종료하게 된다. 아래에서 이에 대한 예시를 들어보겠다.

 

충격 파동과 조정 파동이 각각 형성된 것을 볼 수 있다.

또한 각 파동은 일정한 비율을 형성하는데, 이는 로그차트로 파악할 수 있다.

 

이를 정리해보면 다음과 같다.

1. 엘리어트 파동 이론을 통해 조정 파동의 종료 여부 파악
2. 해당 조정 파동이 앞서 진행된 충격 파동과 일정한 비율을 형성한다면 동일한 Level이 된다.

물론 (A) 파동의 조정 파동인 (B) 파동이 종료되었다고는 100% 확신할 수 없다. 그러나 여러가지 근거를 토대로 높은 확률로 종료되었다고 보는 것이 옳다.

 

새로운 Cycle이 시작된 이후 눈에 띄는 조정 파동이 발생되었다. 앞서 조정 파동의 Level을 파악하는 것이 무엇보다 중요하다 했으므로, 해당 파동은 어떠한 파동과 동일한 Level인지를 파악해야 한다. 이를 위해서는 우선 앞선 파동의 엘리어트 파동 계산이 선행되어야 한다.

엘리어트  파동 이론 계산을 해보면, 다음과 같이 1개의 조정 파동과 2개의 충격 파동으로 구성된다. 각 충격 파동을 시간 순서대로 1번과 2번으로 구분하겠다.

1번 충격 파동과 2번 충격 파동의 Level은 서로 동일하다. 따라서 노란 박스 구간의 조정 파동은 1번과 2번 충격 파동과 동일한 Level이거나 그보다 상위 Level일 것이다. 이 차이로 인해 시나리오의 구성이 달라지게 된다.

 

우선 동일한 Level의 시나리오이다.

해당 조정파가 각각의 충격 파동과 동일한 Level이라면, 2번 충격 파동에 대한 조정 파동이 이루어진 것이다. 따라서 2번 충격 파동은 제3파의 제1파가 된다.

 

다음은 상위 Level의 시나리오이다.

이 경우 각 충격 파동이 :5-:3-:5 지그재그 패턴의 조정 파동 형태로 나타난 것이다. 따라서 이 전체에 대한 비율을 체크해보면 0.5의 적절한 비율을 형성한 것을 볼 수 있다.

 

따라서 앞서 진행된 조정 파동 이후 다시 지그재그 조정 파동이 나왔으므로, 5개의 파동으로 구성된 다이아고날 패턴이 나올 것이다.

 

각 조정 파동의 기간의 상관 관계를 이후 나올 파동에 대입하면 약 187일이고, 그 가격은 $173,000이다.

 

이렇듯 Level을 파악해야지만 구체적인 추세 분석이 이루어지고, 이를 통해 적절한 매매 전략 수립을 할 수 있게 된다.

따라서 조정 파동의 종료 여부와 Level을 파악하는 것이 무엇보다 중요하다.