트레이딩 일지 #65 9월 정산

좋은 결과를 냈던 8월과 달리, 9월은 파산을 기록하였다. 8월 총 수익금인 $1000 중 $800를 출금하였고, 남은 $200로 거래를 진행하였다. 8월에는 $240으로 시작했는데, 이때는 해당 금액이 상당히 크게 느껴졌다. 그래서 신중하게 거래를 하였고, 이를 통해 70%가 넘는 승률을 기록했다. 승률이 높으니 2주 만에 4배가 되었다. 그러나 다시 9월이 되어 다시 $200로 시작했을 때는 해당 금액이 작게 느껴졌고, 쉽게 생각한 것 같다. 나는 이 정도는 쉽게 불릴 수 있을 거라는 아주 안일한 생각을 가지고 매매에 임했다. 이런 안일한 마음가짐을 가지고 매매를 하니 내가 진입한 자리가 맞는 자리라는 확증 편향을 갖게 되었고, 이로 인해 매매 전략과 리스크 관리가 미흡하게 되었다. 매매에서 가장 중요한 두 가지가 미흡하니, 파산을 기록하는 것은 당연한 결과이다.

간간이 버티는 형식의 매매를 지속하다가, 19일에 듣도 보도 못한 알트 코인에까지 손을 대어 결국 파산을 기록했다.

9월 매매 승률은 53.4%이고, 청산 정리 이전까지의 손실 대비 수익률은 0.36이다. 1 이상이 되어야 수익금이 쌓이는데, 0.36의 수치는 매우 처참하다고 볼 수 있다.

 

이 문제를 해결하기 위해, 리스크 전략을 개선하기로 했다.

지금까지는 손절과 주 단위 출금으로 리스크 관리를 했는데, 이는 여전히 파산 위험률이 높다고 판단했다. 우선 손절은 파동 계산이 틀린 구간에 도달했을 시 진행했다. 물론 계산된 지점에 정확히 진입하면 손실금이 크지 않지만, 한 가지 간과한 게 있다. 그것은 바로 사람의 감정이다. 아무리 감정을 다스리려 노력을 하더라도, 때때로 뇌동 매매를 하게 된다. 그럴 경우 해당 전략은 손실금이 기하급수적으로 늘어나게 되고, 파산 위험 또한 커지게 된다. 따라서 새로운 리스크 전략이 필요하다 생각되었다.

새로운 리스크 전략을 배우기 위해 브렌트펜폴트의 <주식투자 절대지식>이라는 책을 읽었다. 해당 책은 투자 기법에 대한 내용이 아닌 매매 전략과 리스크 전략 등, 투자에 대한 본질적인 내용을 기술한 책이다. 그중 역대 유명한 투자자들의 리스크 전략 방법들도 기술하였는데, 그중 매매 횟수 제한 리스크 전략이 제일 와닿았다.

매매 횟수 제한 리스크 전략은 말 그대로 매매 횟수를 제한함으로써 리스크를 관리하는 전략이다. 일정 기간 동안 내가 정한 횟수만큼만 매매를 할 수 있다. 또한 그 매매 횟수에 따라 매매 당 최대 손실 금액이 결정된다. 최대 손실 금액에 대한 계산식은 다음과 같다.

매매 당 최대 손실 금액 = 계좌 자산 ÷ 매매 횟수

내 계좌에 $1000가 있고, 매매 횟수를 한 주에 10회로 제한한다면, 매매 당 최대 손실 금액은 $100가 된다. 매매 당 최대 손실 금액이 설정되니 함부로 진입할 수가 없고, 배율을 낮추어야 불필요한 손절이 나가지 않는다. 이를 통해 매매 시 생겨나는 감정을 전략으로 통제함으로써 리스크를 관리할 수 있을 것이다.

 

해당 전략을 활용할 경우, 매매 횟수가 줄어듦에 따라 수익금이 적어진다. 그러나 함부로 진입할 수 없는 만큼 승률은 높아질 것이다. 복리의 법칙에 따라 $1000의 금액을 10%씩 10연승을 할 경우, $2593.7가 된다.

무엇보다 해당 전략은 안전하다. 이제 나의 매매 전략은 제대로만 하면 수익이 발생한다는 것이 확인되었다. 따라서 파산하지만 않는다면 계속해서 쌓이니, 리스크 관리를 하는 것이 무엇보다 중요하다.

 

이번 파산 경험으로 얻은 교훈은 다음과 같다.

1. 자만하지 말기
2. 발전을 멈추지 않기
3. 반드시 절대 잃지 않기

27일에 $997를 이체하여 거래를 하고 있다. 이틀 전인 10월 2일까지도 제멋대로 매매하여 $620까지 하락했다가, 현재는  모두 복구하고 $1390이다. 아마 잃지 않았으면 $2000 이상 되었을 것이다. 이렇듯 이제는 잃지 않고 매매를 하는 것이 무엇보다 중요하다는 것을 깨달았으므로, 리스크 관리 전략을 잘 활용하여 기를 쓰고 잃지 않도록 해보겠다.