트레이딩 일지 #66 매매법에 관한 고찰

나의 매매법은 아래의 절차를 거쳐 예비신호를 파악한다.

1. 파동 계산
2. 비율 확인
3. RSI 다이버전스
4. 캔들

파동 계산은 결국 현재 진행되는 파동이 조정 파동과 충동 파동 중 어떤 파동인지를 결정하는 것이다.

이후 파동에 따라 비율이 형성되면 포지션 진입 혹은 청산을 한다. 조정 파동일 경우 1:1 혹은 1:1.13의 비율인 위치에 주요한 지지/저항대가 형성되어 있거나, 이전 파동의 피보나치 비율이 0.5~0.618이 있을 경우 포지션 진입 혹은 청산을 한다.

아래는 예시이다.

조정 파동이 대략 1:1.13의 비율로 형성되었고, 그와 동시에 다이버전스까지 확인이 되었음에 따라 숏 포지션에 진입한다.

 

이후 이전 파동의 0.618 되돌림 부근과 1:1 비율이 겹치는 구간에서 포지션을 전량 청산하고, 동일한 매매법 과정을 거쳐 좋다고 판단이 들면 역지정을 한다.

 

해당 매매법은 횡보장에서는 좋은 수익률을 거둘 수 있다. 그러나 간혹 나오는 큰 상승이나 하락은 그 폭 대비 조금 밖에 수익으로 전환하지 못한다. 왜냐하면 파동이 끝나기 전에는 조정 파동과 충동 파동의 구분이 어렵고, 대체로 조정 파동이 나오다가 가끔 충동 파동이 나오기 때문이다. 따라서 대부분 조정 파동이라 가정하고  거래를 하기 때문에, 가끔 나오는 충동 파동을 놓치게 된다.

아래는 그 예시이다.

위의 과정을 거쳐 포지션 진입 후, 1:1.13 비율에서 청산을 하였다. 해당 파동이 조정 파동이라 판단했기 때문이다.

그러나 해당 파동은 제1파가 나온 이후 제2파가 불규칙 미달형 조정파였고, 그에 따라 제3파가 강하게 나온 것이었다. 과연 이것을 예측할 수 있는가?

 

물론 나의 엘리어트 파동 실력이 아직까지 부족해서 그럴 수도 있지만, 엘리어트 파동을 사용할수록 다음 파동에 대한 예측보다는 대응의 수단으로써 사용하게 되는 것 같다. 마치, ' 차트가 이후에 어떻게 흘러갈지는 모르겠고, 최소한 여기까지는 무조건 올 거니까 여기서 익절하자'와 같은 느낌이다.

이것이 엘리어트 파동의 한계라고 생각한다. 엘리어트 파동의 특징은, 우선 하나의 패턴 혹은 파동이 완성이 되어야 이후의 진입 시점을 고려할 수 있다. 개중에는 뒤에 나온 파동의 형태로 다음 파동의 크기와 형태를 예측할 수 있다고 하는데, 그것은 순전히 운이다. 엘리어트 파동을 공부하고 사용해 보면 알겠지만, 현재 나온 패턴을 A라 생각해서 이후의 패턴이 A가 나올 것이라고 예측했는데, B가 나왔다면 그에 맞게 이전의 분석이 B로 바뀌게 된다. 즉, 지금 결론지어진 분석은 여러 가지 가능성 중 하나이고, 만약 해당 분석이 틀렸다면 경험을 바탕으로 대응을 하는 것이다.

 

따라서 내가 도달한 생각은, 어차피 해동 파동 혹은 추세의 종료 지점을 확실하게 알 수 없다면 포지션 청산 지점 역시 대응을 해보자는 것이다. 포지션 청산을 대응적으로 하기 위한 방법으로 추격 손절매를 사용해 보기로 했다.

추격 손절매란, 손절 구간을 계속해서 높여가는 것이다. 해당 손절 구간이 점차 높아짐에 따라 나중에는 포지션 진입 구간보다 위에서 형성이 되고, 이는 곧 익절 구간이 된다. 즉, 머리가 아닌 어깨에서 파는 것이다.

BTCUSDT.P 2023.10.13. 11:37

현재 내가 진입해 있는 포지션은 롱이고, 녹색원 구간이 평단가이다. 나의 매매법을 기반으로 예비신호를 포착했고, 해당 구간은 내가 설정한 최대 허용 손실률인 10%(레버리지가 10배이기 때문에 1%×10=10%) 밑으로 빠지지 않을 것이라 판단하여 진입했다.

이후 추가적인 계산을 통해 특정 구간을 기점으로 해당 파동이 끝이 났다 판단했고, 그에 따라 해당 구간 바로 밑으로 손절가를 올렸다.

해당 매매법은 추세 추종 매매법의 일종이다.

 

비트코인의 아주 큰 추세는 꾸준히 우상향하고 있다. 따라서 롱 포지션에 대한 추세 추종은 메리트가 있다. 왜냐하면 상승 추세가 언제 어떻게 마감될지 알 수 없기 때문이다. 비슷한 이유로 숏 포지션은 추세 추종을 할 경우 한계가 명확하다. 함부로 숏 포지션에 대한 추세 추종 매매를 할 경우, 끝도 없이 상승하는 상승 추세에 당할 수도 있다.

 

따라서 롱 포지션을 잡을 때는 추격 손절매 기반의 추세 추종 매매를 하고, 숏 포지션을 잡을 때는 기존의 방식인 스윙 매매로 하면 될 듯하다. 우선 해당 방식대로 해보고, 잘 되면 다시 공유하겠다.